چکیده
ما دو جنبه از ریسک بانک را با تاکید بر رابطه بین آنها بررسی کردیم. علاوه بر این، در سراسر تجزیه و تحلیل، ما بین بانک های پیچیده و غیر پیچیده، فرق قائل شدیم، از طرفی مورد دوم از ریسک پذیری بیشتری برخوردار است. ما به دنبال چگونگی ایجاد این عوامل ریسک در ارتباط با متغییرهای خاص بانکی ، ساختار بازار و متغییرهای اقتصادی هستیم. نتایج کلیدی نشان می دهد که بی ثباتی درآمدها (ریسک تجاری) با توان بازار افزایش می یابد اما با اندازه و خروجی کاهش می یابد، در حالی که ریسک پذیری (ریسک مدیریتی) با توان بازار کاهش می یابد و با اندازه و خروجی افزایش می یابد. علاوه بر این، در بررسی بازده هر واحد ریسک، نتایج نشان می دهند که افزایش بازده و ریسک پذیری با عوامل متغییرهای خاص بانکی و محیط اقتصادی همراه است، در حالی که کاهش ریسک پذیری با ساختار بازار در ارتباط است. این نشان می دهد که مدیریت ریسک، با عوامل تحت کنترل بانک یا بهبود محیط خارجی افزایش می یابد اما با تعامل رقبا کاهش می یابد. بطور کلی، نتایج نشان می دهند که سیاستگذاری باید بر نقدینگی و موجودی صاحبان سهام تمرکز کند که از طرفی این روند باید بصورت ضد دوره ای باشد اما اندازه و ساختار بازار بخودی خود عوامل تعیین کننده ای برای ریسک بالاتر نیستند. در شرایط بحران مالی اخیر، این احتمال وجود دارد که اعتدال بزرگ که به پیشبرد بحران و به ریسک پذیری بالاتری با توجه به رشد اقتصادی بالاتر اما بدون موجودی ضرورری ایجاد شده منجر می شود.
1. مقدمه
این مقاله به بررسی دو جنبه ریسک بانک، با تاکید بر چگونگی ارتباط آنها با یکدیگر و چگونگی این اثرات بر بانک ها که متشکل از پیچیدگی متفاوت و با هدف آشکارسازی پیامدهای سیاستگذاری است پرداخته است. به دنبال بحران مالی، بحث سیاست گذاری اندازه بانک و ساختار بازار را احاطه کرده است. با این حال، مجموعه ای کامل از شواهد تجربی در مورد ریسک بانک وجود ندارد که برای اطمینان از چنین سیاستی موردنیاز است. هدف و سهم این مقاله افزایش درک ریسک بانک ها می باشد، اما به جای بررسی المان های ریسک بصورت مجزا، هدف ما در اینجا بررسی ارتباط بین بخش های مختلف ریسک، از جمله ریسک تجاری و ریسک مدیریتی و همچنین پیچیدگی سازمانی بانک ها است. نتایج این مقاله باید شواهد مبتنی بر محیط را که در سیاست گذاری ایجاد شده است بهبود بخشد.
در بررسی ریسک بانک، اولا، ما مدل بی ثباتی درآمدها را با هدف کشف ارتباط بین بی ثباتی و سه مجموعه متغیر: عوامل خاص بانکی ، ساختار بازار و فعالیت اقتصادی را تعیین کرده ایم. در حالی که این روش، که ریسک تجاری را می دهد، قبلا ( هرچند نه بصورت گسترده) در مقالات در نظر گرفته شده است، که این به عنوان مبنایی برای باقی مانده این مقاله بکار می رود. دوما، ما به بررسی رابطه بین درآمدها و بی ثباتی درآمدها که شامل درآمد و تعادل ریسک می باشند پرداخته ایم. بنابراین، ریسک مدیریتی بطور گسترده ای قبلا در نظر گرفته نشده است. از طرفی، ما به چگونگی تاثیر سه مجموعه متغییر (عوامل خاص بانکی ، بازار و اقتصاد) در تعادل ریسک- بازده علاقه¬ مند هستیم. در ابتدا این دو المان ریسک بطورجداگانه در نظر گرفته شد، سپس ما چگونگی ارتباط آنها را در نظر گرفتیم، بطور خاص در مورد اینکه آیا متغییرهایی که منجر به افزایش یا کاهش بی ثباتی می شوند مشابه متغییرهایی که تعادل بازده ها را تقویت یا تضعیف می کنند هستند. هر کدام از این تجزیه وتحلیل ها در زمینه بانک های مجزا که به عنوان پیچیدگی در مقابل آنهایی که به عنوان غیر پیچیده در نظرگرفته شده اند با توجه به ساختارشان انجام شده است.
این مقاله در نشریه الزویر منتشر شده و ترجمه آن با عنوان شرکت های نگهدارنده بانک ها در سایت ای ترجمه به صورت رایگان قابل دانلود می باشد. جهت دانلود رایگان مقاله فارسی و انگلیسی روی عنوان فارسی (آبی رنگ) کلیک نمایید.
منبع:
