| عنوان فارسی مقاله: | مدل آزمون استرس کلان ریسک اعتباری برای بخش بانکداری برزیل |
| عنوان انگلیسی مقاله: | A macro stress test model of credit risk for the Brazilian banking sector |
نمونه متن ترجمه
چکیده
این مقاله مدلی را برای انجام آزمون استرس کلان ریسک اعتباری برای بخش بانکداری بر اساس تجزیه و تحلیل سناریو پیشنهاد می‌نماید. ما از مجموعه داده‌های اصلی در سطح بانک استفاده نمودیم که سبد سهام یا پرتفوی اعتباری بانک را به 21 دسته دانه‌ای تجزیه نمودیم که وام‌های خانوادگی و شرکتی را پوشش می‌دهد. نتایج وجود یک رفتار قوی و موافق ادواری کیفیت اعتباری را اثبات نموده و رابطه منفی مستحکمی را بین تحولات منطقی وام‌های ناکارآمد (NPLs) و رشد تولید ناخالص داخلی (GDP)، با یک واکنش تاخیری تا سه چهارم را نشان می‌دهد. همچنین نتایج نشان می‌دهد که رفتارهای موافق ادواری کیفیت وام در میان انواع مختلف اعتبارات متفاوت است. این مبحث، موضوع جدیدی در مقالات بوده و نشان می‌دهد که بانک‌هایی که بیشتر در معرض انواع اعتبارات موافق ادواری و بخش‌های اقتصادی هستند تمایل به تنزل واضح‌تری در کیفیت پرتفوی اعتباری خود در طول رکود اقتصادی دارند. فقدان ساختار دانه‌ای شایسته نمونه پرتفوی در آزمون استرس کلان باعث عدم موفیت در گرفتن این اثرات گشته و در نتیجه معرفی یک منبع تورش یا بایاس را وارد می‌کند که تمایل به برآورد کمتر از حد واقعی عواقب ضرر و زیان ناشی از بانک‌های ریسک کننده در یک سیستم دارد.
