| عنوان فارسی مقاله: | تجزیه و تحلیل بهینه سازی سهام با مدل واریانس میانگین درجه دوم مارکوویتز |
| عنوان انگلیسی مقاله: | Portfolio Optimization Analysis with Markowitz Quadratic Mean-Variance Model |
نمونه متن ترجمه
چکیده
در این پژوهش، رویکرد واریانس میانگین مارکویتز در بورس اوراق بهادار استانبول(BIST) آزمون شده است. داده های مرتبط با 252 روز متعلق به سال 2015 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در ابتدا، سهام نظری ایجاد شد. این سهام در بر گیرنده 10 اوراق با وزن های برابر می باشد. که از سه صنعت مختلف برای کاهش دادن سود سهام انخاب شدند. به هرحال، تعداد منشی ها نمی تواند به نوبه خود برای یک سهام متنوع خوب کافی و مناسب باشد.ممدل مارکوویتز در رابطه بین بازگست از دارایی های مالی سرمایه گذاری شده در سهام تعریف شده است.در تجزیه و تحلیل تجربی، نگارنده به بررسی مدل واریانس میانگین پرداخته و سهام بسیاری را تولید نمود. سپس مدل آنها را در یک واریانش کاهش داده شده برای دست یابی به یک عایدی موردانتظار تعدیل شد. سرمایه گذاران با توجه به ریسک پذیری خودشان آنها را انتخاب کردند. زیرا آنها کارآمد بودند.سهام بهینه شده این مدل توسط 8 دارایی با وزن های مختلف پایه گذاری شده است. و عایدی زیادی را در مقایسه با یک سهام با شرکایی با سهام مساوی را فراهم می کند.
