| عنوان فارسی مقاله: | مدل شبکه عصبی رگرسیون خودکار چندک با کاربردهایی در ارزیابی ارزش در ریسک |
| عنوان انگلیسی مقاله: | Quantile autoregression neural network model with applications to evaluating value at risk |
نمونه متن ترجمه
چکیده
ما یک مدل جدید شبکه‌ی عصبی رگرسیون خودکار چندک (QARNN) را بر اساس یک معماری شبکه عصبی مصنوعی توسعه می‌دهیم. مدل QARNN ارائه شده انعطاف‌پذیر است و می‌تواند برای کاوش روابط غیرخطی بالقوه در میان چندک‌ها در داده‌های سری‌های زمانی مورد استفاده قرار گیرد. با بهینه‌سازی یک تابع خطای تقریبی و الگوریتم‌های بهینه‌سازی مبتنی بر گرادیان استاندارد، خروجی‌های QARNN، توابع چندک شرطی به صورت بازگشتی هستند. کاربرد مدل جدید ما توسط مطالعات شبیه‌سازی مونت کارلو و تجزیه و تجلیل‌های تجربی سه شاخص سهام واقعی از شاخص (اندیس) هانگ سنگ (HSI) هونگ کونگ، اندیس (US S&P500 (S&P500 ، و اندیس بورس اوراق بهادار فیننشال تایمز 100 (FTSE100) نشان داده می‌شود.
